Responsable ALM

Détail de l'annonce

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.

“Rethink Everything” is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Responsable ALM

Au sein de la direction financière et sous la responsabilité du trésorier Groupe, la(e) responsable ALM est en charge de développer et implémenter les stratégie ALM dans une optique d’optimisation de la marge d’intérêt du Groupe et d’encadrement des risques structurels. Elle(il) doit posséder de solides connaissances en matière de gestion de portefeuille, de modélisation financière et d'analyse des risques.

VOTRE ROLE :

Gestion stratégique de la liquidité et pilotage du bilan

Mesurer, surveiller et gérer proactivement les besoins de liquidité à court, moyen et long terme, en assurant l’équilibre structurel du bilan et le respect des exigences réglementaires (LCR, NSFR, ratios internes).

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de liquidité intégrée : planification du financement, gestion des réserves, optimisation du coût de refinancement.

Identifier, modéliser et quantifier les risques de liquidité structurels et conjoncturels, en intégrant des scénarios de stress et des analyses de sensibilité macroéconomiques.

Concevoir et présenter des simulations d’évolution du bilan en fonction des tendances économiques, monétaires et des politiques de taux.

Piloter la mise en place et la maintenance du dispositif FTP, garantissant une allocation efficiente des coûts de liquidité et une rentabilité ajustée au risque par activité.

Contribuer à l’élaboration et à l’optimisation des modèles ALM de stress-testing (ILAAP), en collaboration avec les équipes Risques et Conformité.

Gestion des risques de taux d’intérêt et du portefeuille HQLA

Superviser l’analyse et la gestion des risques structurels de taux d’intérêt (IRRBB), en développant des stratégies de couverture adaptées.

Piloter l’allocation et l’optimisation du portefeuille HQLA, en assurant la conformité réglementaire et la maximisation du rendement ajusté au risque.

Exploiter les résultats de modélisations statistiques et de simulations pour orienter les décisions stratégiques en matière d’investissement, de couverture et de structure de bilan.

Collaboration transversale et gouvernance

Collaborer étroitement avec les équipes Trésorerie, Trading, Comptabilité, Conformité et Risques pour assurer une cohérence globale de la stratégie ALM.

Fournir un appui analytique et un conseil technique aux directions métiers sur les problématiques de valorisation, de liquidité, de tarification interne et d’investissement stratégique.

Participer activement à la gouvernance financière du Groupe : préparation des comités ALCO, communication interne sur la performance du bilan, recommandations de mesures correctives.

Encadrer et développer une équipe d’analystes ALM, en assurant leur montée en compétence et la diffusion des meilleures pratiques de gestion du risque de bilan.

VOTRE PROFIL :

Diplôme supérieur (école d’ingénieur, école de commerce, université) avec spécialisation en finance quantitative, économie financière, mathématiques appliquées ou ingénierie financière.

Expérience confirmée (>7 ans) dans un environnement bancaire international, idéalement en banque privée ou de gestion de patrimoine.

Expérience avérée en management d’équipe et en pilotage transversal de projets stratégiques.

Maîtrise approfondie des marchés financiers, des instruments de couverture (taux, change, obligataire) et des outils de mesure du risque ALM.

Excellente connaissance des modèles statistiques et quantitatifs appliqués à l’ALM (modélisation comportementale, analyses de gaps…).

Maîtrise du pack Microsoft Office (Excel/VBA) et familiarité avec les outils de requêtage et d’automatisation (SQL, Python, Tableau).

Excellente communication écrite et orale en français et anglais ; la connaissance de l’allemand est un atout.

Esprit analytique, rigueur méthodologique, sens stratégique et capacité à influencer les décisions à haut niveau.

Résidence en Suisse.

Our Maison’s DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

As a responsible and supportive employer, we promote a diverse and inclusive work environment for our employees and candidates. Diversity, Equity and Inclusion are woven into the fabric of our Maison’s DNA, and we strive to ensure that our employees can fulfill both their personal and professional aspirations by encouraging internal mobility and individual upskilling programs. We firmly believe that building Diverse Teams contributes to our successes and to deliver on this, we actively embed Diversity, Equity and Inclusion in our business strategy.

It is an exciting time to join our Teams. All applications will be handled in the strictest confidence.

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